Управление кредитными рисками

Согласно тезиса о возмещении риска при принятии банком на себя рисков по кредитным операциям допускается включение в процентную ставку по кредиту специфической премии за риск для погашения возможных потерь (этот метод был рассмотрен в Главе II). Теория нормирования риска базируется на том, что банки не следуют принципу компенсации увеличивающегося кредитного риска путем увеличения содержащихся в процентных ставках премий за риск, а осуществляют селекцию кредитов таким образом, что они сохраняют готовность принять на себя риски по кредитным операциям до определенного уровня. Смысл данной фразы заключается в том, что банки хотя и принимают на себя отдельные риски, но лишь в том случае, если вероятность непогашения кредита не превышает определенной, общепризнанной нормы, причем эта норма не зависит от уровня процентной ставки.

Можно утверждать, что банки в России особых премий за риск, как правило, не взимают, а в большей степени следят за наличием достаточного обеспечения. Следует отметить, однако, тот факт, что часть процентной ставки по кредиту неявно содержит премию за риск, которая отдельно нигде не оговаривается, но обеспечивает банку создание достаточных резервов. Размер неявной премии за риск должна учитывать индивидуальную платежеспособность заемщика и зависит от рыночной позиции банка с одной стороны и репутации заемщика – с другой.

д) распределение рисков;

Основная идея распределения риска заключается в диверсификации кредитных операций по самым различным критериям таким образом, чтобы в случае убыточность отдельных кредитов не имела для банка катастрофических последствий. Согласно этому принципу кредиты должны выдаваться по возможности большому количеству заемщиков, при этом причины возможного несоблюдения с заемщиками условий кредитного договора должны находиться под влияниями различных факторов.

Распределение рисков кредитных операций может осуществляться по вещественному, временному и региональному принципам. Вещественное распределение рисков может происходить по-разному. На первом месте стоит дисперсия кредитных операций в зависимости от размеров, вида кредита и отраслевой принадлежности заемщиков. Временное распределение рисков имеет место тогда, когда банк диверсифицирует свой кредитный портфель на кратко-, средне– и долгосрочные кредиты. Региональное распределение кредитных рисков осуществляется таким образом, что при выдаче кредитов по возможности исключается концентрация операций банка на определенном регионе, для того, чтобы избежать кумулятивного воздействия негативных изменений экономики региона на кредитные операции банка в целом. Существуют однако определенные ограничения в смысле того, что не все банки в равной степени способны проводить такое распределение рисков. Обычно те банки, которые специализируются на определенных группах клиентов и отраслей народного хозяйства, или чья коммерческая деятельность связана с относительно жестким ограничением, не имеют достаточно возможностей проводить активные мероприятия в плане распределения рисков.

е) ограничение рисков;

Ограничение кредитных рисков важно как при выдаче отдельного кредита, так и для процесса кредитования в целом. Оно конкретизируется в установлении лимитов, которые в зависимости от вида, группы заемщиков ограничивают размеры кредита сообразно готовности банка осуществить выдачу кредита. Особым моментом лимитирования кредита является то, что контрольные банковские органы многих стан фиксируют максимальные границы отдельных кредитов и общих объемов кредитования путем соотнесения их собственным капиталом банка, Законодательное ограничение кредитных операций в России и за рубежом было рассмотрено выше.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6